Descrição do QuoteRoom O Forexite Companys QuoteRoom freeware permite que você receba citações em tempo real e notícias de várias fontes para armazenamento adicional, bem como a exportação dos dados recebidos em vários programas de análise técnica. Além disso, o QuoteRoom permite receber citações em tempo real, histórias de moedas, notícias e artigos analíticos em russo, a partir do servidor Forexite. O SW é baseado no princípio dos serviços interativos, que recebem, processam e exportam os dados. Você pode facilmente adicionar ou excluir qualquer serviço. Instalação e registro do QuoteRoom Você pode fazer o download do aplicativo a partir do servidor Forexite. Depois de instalar o programa, você precisa registrá-lo para ter acesso a todas as funções do SW. Execute o arquivo baixado. Escolha o idioma de instalação e siga as instruções de instalação. A inscrição é gratuita. Ele é executado na caixa de registro que aparece quando você seleciona o item Registro do menu Ajuda. Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez, esta janela é aberta automaticamente. Para registrar o programa QuoteRoom, você precisará digitar seu nome de usuário e senha da conta TradeRoom na caixa de registro. No caso de você não ter nenhuma conta comercial (um real ou virtual) com TradeRoom ainda, você pode criá-lo muito facilmente e rapidamente: basta clicar no link Registrar a conta de negociação na janela de registro. Quando você clica nele, a página TradeRoom correspondente (abertura de conta) é aberta no navegador embutido QuoteRoom. As contas comerciais em TradeRoom também são gratuitas. Uma vez que a conta é aberta, você pode registrar o programa QuoteRoom. Funcionalidades do QuoteRoom Compatibilidade dos programas de análise técnica Qualquer programa que suporte o sinal DBC ou os protocolos DDE pode receber as cotações do QuoteRoom. O QuoteRoom pode ser usado como uma fonte de cotações em tempo real para os seguintes programas de análise técnica TradeStation 9.1 Omega Research ProSuite 2000i Equis MetaStock 7.0 Equis MetaStock 6.52. Histórico download automático É realmente um desafio para apoiar a continuidade da história de cotações ao trabalhar com diferentes fontes de dados devido a eventuais interrupções na Internet, deadlocks computador, incapacidade de obter quotess em torno do relógio, etc Para resolver este problema QuoteRoom tem uma história auto-download função. Se por algum motivo o programa tiver sido desconectado da fonte de cotações (o servidor Forexite), então, após a reconexão, as citações do período anterior e o histórico de notícias serão baixados automaticamente. O programa tem algumas opções para personalizar o serviço de histórico, p. Para desativar a função do histórico de download automático. Sobre os serviços Forexite Internet Server s projetado para receber cotações em tempo real citações via Internet a partir do servidor Forexites. Ele também pode ser usado para receber notícias Forex em tempo real (em russo). Forexite History Server - o serviço destina-se a baixar o histórico de cotações no formato GlobalServer ou no formato Ascii, a partir do servidor Forexites. Ele também permite o gerenciamento de arquivos de histórico para o resto dos usuários do QuoteRoom. Serviço de banco de dados de histórico permite acumular e armazenar histórico de cotações nos bancos de dados QuoteRoom. O serviço Forexite History Server faz o download do histórico de cotações perdido automaticamente. ASCII Maker é projetado para exportar histórico de cotações em arquivos de texto em tempo real para vários programas de análise técnica. O Portal Server entrega citações para ProSuite 2000i, TradeStation 2000i, MetaStock 6.52, MetaStock 7.0 e Ensign Windows. Qualquer outro programa que possa receber dados do DBC Data Manager (protocolo de sinal), também pode receber cotações do servidor Forexite graças a este serviço. O Portal Server instala automaticamente os serviços do Portal Client que mantêm os programas de análise técnica. O serviço TradeStation serve para transferir o histórico de cotações para o TradeStation 9.1, o programa analítico. O serviço de servidor DDE permite transferir dados para o Microsoft Excel e outros aplicativos via DDE. O serviço de exportação ODBC exporta as cotações para os bancos de dados por meio do driver ODBC. Reuters serviço recebe dados através DDE da Reuters. Random é um serviço de gerador de números aleatórios. Especificações técnicas Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 25 Mb de espaço livre em disco Espaço extra para dados. Download gratuito do QuoteRoom No momento, a versão Forexite QuoteRoom 2016.07 a partir de 27.07.2016 está disponível: O registro do programa está relacionado com a conta comercial TradeRoom. E é válido até que a conta esteja ativa. Forexite QuoteRoom suporta um forte programa de análise técnica TradeStation 9.1. O programa implementa numerosos indicadores, estratégias de negociação pré-fabricadas (um conjunto de sinais) e um gráfico avançado. EasyLanguage, uma linguagem de programação integrada, permite que você crie seus próprios indicadores de negociação e estratégias de qualquer complexidade. Você pode encontrar as instruções sobre a instalação TradeStation no site gelium. net. Você pode baixar a Ajuda Online QRHelpru. zip (907 Kb) ou QRHelpen. zip (672 Kb) para saber mais sobre os recursos do programa. Já existem dois arquivos de Ajuda no programa para a instalação. Notas. 1. Durante a instalação do Forexite QuoteRoom, alguns antivírus exibem uma mensagem informando que o programa é potencialmente perigoso. Isso ocorre porque o programa é criptografado pelo protetor Femida. De fato, o QuoteRoom não representa nenhum perigo para o seu computador. 2. A versão mais recente do programa deve ser baixado para o mesmo diretório onde a versão anterior é (não há necessidade de removê-lo). Tente esses recursos: Os dados download metaquotes é realmente a ser evitado a todo custo na minha opinião, carregado com Carrapatos espúrios, velas ruins e lacunas vazias de vela em todo o lugar. Os dados de disktrading voltam mais longe (1998), mas contém uma porcentagem significativa de carrapatos / velas contaminadas (carrapatos espúrios, bem como seus dados indicativos típicos que promediam artefatos) e executarão você 135 para um conjunto inteiro de pares de forex. Os dados do FXDD M1 só remontam a 2005, mas provêm de um único feed de preços (FXDDs), de modo que a qualidade é inerentemente maior. Os dados de Forexite são alguns da melhor qualidade e remontam a 2001, exceto para o par NZDJPY que só remonta a 2003. Os conjuntos de dados Gain Capital e Dukascopy são uma dor na bunda para recuperar e compilar, eu desisti deles uma vez Eu encontrei o disktrading / FXDD / Forexite recursos, mas eu incluí-los aqui por uma questão de completude como você pode encontrá-los a ser de valor. Vale a pena mencionar que ForeXite (ForexTester) dados não tem informações de volume (volume4 em todas as barras). Isso pode não ser bom para alguns propósitos. U pode encontrar scripts PHP para baixar DukasCopy e Gain dados em Birts site - gt eareview. net/tick-data (e uma técnica muito interessante para habilitar a simulação de dados real tick na versão atual MT4). Birt também postou arquivos de dados Dukascopy que baixou em sites de compartilhamento de arquivos on-line. Você pode encontrar informações em seu segmento aqui - gt indo-investasi / viewtopic. phpf6ampt5449ampstart0ampsid873e2951a4968a5dd4f0d40d10c18e9f (você pode precisar se registrar.). Obrigado por este link. Eu nunca usei o conversor de período antes. Parece mais um pedaço estranho de código para mim. O script nunca termina e consome 100 da CPU. Todos os manuais dizem que quotafter 20-30 segundos forçam o script a terminar. Por que não termina em si mesmo Blah. Estou à procura de preços históricos precisas de carrapato por carrapato ou resolução de 1 minuto tanto quanto 10 anos para trás ou similares. Eu baixei os dados EURUSD da MT, mas há alguns problemas com isso: 1. Foi-me dito que os dados representam apenas preços de lance - os preços de solicitação não são levados em consideração. Eu acho que simplesmente adicionando uma propagação fixa para os preços seria enganosa. Portanto, eu estou procurando tanto uma fonte de ambos os dados de oferta e pedir, ou, alternativamente, os preços de transação. 2. Os dados contém muitos buracos - dezenas de minutos, ainda mais, sem quaisquer dados, no meio da semana. Preciso de uma sequência consistente de preços. 3. Gostaria de compreender o que os preços abertos e fechados representam na prática. Uma vez que o preço de fechamento de um bar eo preço aberto do próximo bar geralmente diferem, faz sentido que eles provavelmente se referem a alterações de preço primeiro / último dentro de um período de tempo - e não o preço oferecido em um determinado momento. Eu acho que uma simulação confiável deve separar preço de decisão e preço de execução, ou seja, um sistema toma uma decisão de acordo com os preços próximos e calcula o preço de execução de acordo com o preço aberto da próxima barra. Isso permite que um simulador para evitar a hipótese arbitrária de que o último preço no momento do sinal ainda estará disponível. É melhor ajustar o simulador para ver o que aconteceria se você reagisse ao sinal, ao invés de assumir erroneamente que qualquer preço permanecerá disponível até que você execute. Agora, e isso é extremamente importante, se os preços abertos representam a primeira oferta ou pedir mudança de preço dentro do prazo da barra, isso é muito diferente do que representa a primeira negociação. Em um mundo ideal, você teria que manter duas séries de barras: bid e ask, e calcular os preços de execução de acordo com a operação - comprar ou vender. Alternativamente, os preços das transações podem fornecer uma boa aproximação do movimento médio dos preços. Uma vez que os preços históricos MT são bid-only e cheio de buracos, onde é confiável, dados conseqüentes podem ser encontrados - sem buracos e para os preços pedir também acho que usar preços de oferta apenas para o teste para trás é fútil, e qualquer backtests grave (anos ) Em pequenos quadros de tempo em dados MT é impraticável. As respostas serão apreciadas. Estou à procura de preços históricos precisas de carrapato por carrapato ou resolução de 1 minuto tanto quanto 10 anos para trás ou iguais. Ansgt Search for Dukascopy Dados sobre mt4 ou google 1. Foi-me dito que os dados representam apenas preços de lances - os preços de solicitação não são levados em consideração. Eu acho que simplesmente adicionando uma propagação fixa para os preços seria enganosa. Portanto, eu estou procurando tanto uma fonte de ambos os dados de oferta e pedir, ou, alternativamente, os preços de transação. Ansgt True 2. Os dados contém muitos buracos - dezenas de minutos, ainda mais, sem quaisquer dados, no meio da semana. Preciso de uma sequência consistente de preços. Ansgt True 3. Gostaria de entender o que os preços abertos e fechados representam na prática. Uma vez que o preço de fechamento de um bar eo preço aberto do próximo bar geralmente diferem, faz sentido que eles provavelmente se referem a alterações de preço primeiro / último dentro de um período de tempo - e não o preço oferecido em um determinado momento. Ansgt True A menos que você esteja olhando para testar um Scalper, procurando dados de Tick é Pointless. Se você estiver olhando para testar um Scalper, o download de dados de Tick que não é do seu corretor é inútil. Tick dados é Server e configurações sensíveis no mundo Real Forex do que eu ouço. Dois MTs em execução no mesmo computador, com o mesmo corretor, mostrarão diferentes ticks de oferta / solicitação. Fazer o download de dados de Tick é inútil a menos que você queira ser (o que era sua palavra) impraticável. Pensar vai lhe dar uma estimativa melhor não é verdade. Nem vale o esforço. A menos que você esteja olhando para testar um Scalper, procurando dados de Tick é Pointless. Se você estiver olhando para testar um Scalper, o download de dados de Tick que não é do seu corretor é inútil. Tick dados é Server e configurações sensíveis no mundo Real Forex do que eu ouço. Dois EAs em execução no mesmo computador, com o mesmo corretor, mostrarão diferentes ticks de oferta / solicitação. Fazer o download de dados de Tick é inútil a menos que você queira ser (o que era sua palavra) impraticável. Pensar vai lhe dar uma estimativa melhor não é verdade. Nem vale o esforço. O sistema não é baseada em scalping. Os meus sinais baseiam-se em 5, 10, 15 minutos, etc. No entanto, os dados de 1 minuto permitem-me construir barras em vários intervalos de tempo e permitir-me dividir os preços de execução em muitas porções, resultando em algum tipo de preço médio que Poderia ser realmente obtido dentro do prazo, em vez de selecionar um ponto específico de tempo e assumir a transação inteira deve ser executado a esse preço. Eu acredito (você pode ter boas razões para não concordar, embora) tais condições são mais difíceis de simular de forma confiável ao longo do tempo. Portanto, tick-by-time não é crítica. Eu faria muito bem com barras de 1 minuto. O problema é que, como eu disse, MT dados destina-se a ser apenas lance preços. Eu gostaria de ter os preços também, uma vez que simplesmente adicionando um spread para todas as operações de venda não é confiável. Obrigado. (Por que razão) A propagação para EUR / USD é geralmente 2 pips, Im não especialista, mas estou pensando que significa lance / pedir são cerca de 2 pips aparte. Barras de 1 minuto podem ter até 100 carrapatos ou mais dentro deles, mas todos os que você recebe são altos, baixos, abertos e fechados. O tiquetaque não é baseado no tempo, seu movimento do preço baseado. Gráficos 1-Minute no entanto é tempo baseado e tempo de corretor nisso. Eu acho que a pergunta que eu me pergunto é que é mais confiável 2-pips diferença ou até-sobre-100 diferença pips. Os dados em falta com dados Metaquotes seria a minha maior preocupação não a diferença em Bid / Ask. Se o seu corretor não tiver fixo (eles sempre se reservam o direito de alterar) se espalha. Isso piora as coisas. Parece que você está procurando algo confiável, mas para o que Para o 1-Minute Dados ou para o Real-Broker Bias, porque esta é apenas Minhas Opiniões. A propagação para EUR / USD é geralmente 2 pips, Im nenhum perito, mas Im que pensa que significa lance / pergunta são aproximadamente 2 pips aparte. Barras de 1 minuto podem ter até 100 carrapatos ou mais dentro delas. O tiquetaque não é baseado no tempo, seu movimento do preço baseado. Gráficos 1-Minute no entanto é tempo baseado e tempo de corretor nisso. Eu acho que a pergunta que eu me pergunto é que é mais confiável 2-pips diferença ou até-sobre-100 diferença pips. Os dados em falta com dados Metaquotes seria a minha maior preocupação não a diferença em Bid / Ask. Se o seu corretor não tiver fixo (eles sempre se reservam o direito de alterar) se espalha. Isso piora as coisas. Parece que você está procurando algo confiável, mas para o que Para o 1-Minute Dados ou para o Real-Broker Bias, porque esta é apenas Minhas Opiniões. O corretor está conectado a ECN. Não é market-maker, portanto, não há spread fixo. Adicionando um spread para os preços do lance pode dar alguma estimativa, mas provavelmente não atingiria o nível de confiabilidade Im esperando. Essa é a razão Im que procuram tanto oferta e pedir preços que representam os preços reais ECN. O spread médio para o EURUSD seria geralmente menor do que 2 pips e até de 1 pip, mas para certos pares pode variar muito. O que eu estava dizendo é que se, como você disse, barras de 1 minuto seria apenas baseada no tempo, então não havia (ou raramente) diferenças entre preços abertos e próximos. Eu tendem a entender que os preços abertos e fechar representam primeira e última mudança de preço, não o melhor preço no primeiro e último segundo do bar. Eu estou olhando para a confiabilidade de barras de 1 minuto: precisa saber o que era o lance / pedir preços em um momento específico (ou, em alternativa, os últimos preços de transacção sobre o ECN), e como você disse corretamente, sem furos nos dados. MTs dados tem muitos buracos - às vezes você precisa interpolar horas inteiras, que não é exatamente a minha idéia de confiabilidade de simulação. Você não encontrará dados de lance e de preço de solicitação. Ninguém armazena esta informação do que eu tenho sido capaz de determinar. Por que é que você pode pedir principalmente porque esse grau de precisão é irrelevante. Se a sua estratégia é tal que ele precisa ser finamente otimizado em dados históricos que é correto para baixo para a propagação volátil e específico de lance e pedir preços, então youve muito bonito tem um EA garantido inútil quando chega a hora de fazer lucro de Timeseries futuro desconhecido . Backtesting é útil para provar os conceitos de sua EA em um ambiente controlado. Não cair para a quotquality / quantidade de falha dataquot. Ao mesmo tempo, sim ter ridiculamente ruim dados históricos (ou seja, os dados metaquotes acessados através do botão de download) não é o que qualquer pessoa considera ser um ambiente quotcontrolled vale a pena provar a sua solidez mecânica EAs. A resposta simples na minha mente para o que você está procurando, mas eu não queria apenas dizer na primeira resposta é que theres nenhuma maneira confiável de saber o que o preço de oferta / pedir é a uma hora específica. Primeiro você tem que encontrar uma fonte de dados que têm tanto Bid / Ask 1-Minute (não tenho certeza se Dukascopy dados vem em Bid / Ask. Não há nenhuma outra fonte fornecendo m1 dados que estou ciente de para esse período de tempo) Precisaria ser corretor ECN que está fornecendo o melhor Bid / Ask naquele top particular de Minuto. (Não tenho certeza se Dukascopy é Ecn, portanto, o seu Bid / Ask poderia variar forma o que o Melhor Preço teria sido.) Os Spreads para Ecn pode ir em qualquer lugar entre 0-5 durante o tempo de notícias e similares. (Então, o que você vai adicionar ao seu lance / pedir dados perfeitos o seu download) Forex é um mercado de balcão, não há centralizado Bid / Ask em qualquer lugar a qualquer momento. Tentar simular uma boa estimativa é Inútil. Id apenas assumir o pior cenário. Dar-me uma gama de 2 pips e chamá-lo de um dia. 1005phillip: Sim, e eles são preços de oferta. Sempre lance preços. Se você estiver usando MT4s built-in testador de estratégia, então você não tem que adicionar propagação para qualquer coisa, ele usará o spread mais citado do corretor para o par de moeda determinado quando determinar o preço de pedir durante o backtest. Na verdade Ive sido escrito minha própria plataforma genuína, a simulação em si não correr sobre MT. Se os preços são lance, eu acho que gostaria de acrescentar que spread extra apenas quando a venda (ou dupla-lo ao vender). Então, o que você acha sobre adivinhando um spread para adicionar de acordo com um fator de volatilidade recente ou um preço típico (média de H / L), etc Minha pergunta sobre o significado de abrir / fechar os preços ainda permanece aberto, no entanto. O preço de fechamento representa a última mudança eo preço de abertura representa a primeira mudança, ou eles são supostos para representar o preço no segundo ou assim quando o minuto termina / começa Isso é crucial, porque há duas opções: 1. Se os preços representam primeiro E última mudança de preço dentro do prazo, o preço de execução pode muito bem ser calculado adicionando um spread ao preço de fechamento (que é tipicamente usado como o preço do sinal). 2. Se os preços representarem as propostas no início ou no final exatos do período de tempo (os preços de abertura e fechamento representam uma mudança dentro de um quadro intra-segundo ou qualquer outro quadro realmente pequeno), os preços abertos devem ser usados para calcular o preço de execução . Esta é a minha política atual. O que você acha Ah, obrigado por explicar. Eu deveria ter adicionado a ressalva no meu post original que eu não uso os dados forexite pré-compilados. Eu usei seu programa QuoteRoom para baixar os dados e exportados. Eu assumi que o material pré-compilado era o mesmo, mas eu nunca verifiquei. Independentemente disso, eu recomendo usar os dados FXDD. Eu só uso os dados de forexite para conectar buracos no meu FXDD e diskcopy conjuntos de dados e nunca encontrei problema fazendo tal. Talvez eu tenha perdido os buracos. Ah, obrigado por me explicar. Eu deveria ter adicionado a ressalva no meu post original que eu não uso os dados forexite pré-compilados. Eu usei seu programa QuoteRoom para baixar os dados e exportados. Eu assumi que o material pré-compilado era o mesmo, mas eu nunca verifiquei. Independentemente disso, eu recomendo usar os dados FXDD. Eu só uso os dados de forexite para conectar buracos no meu FXDD e diskcopy conjuntos de dados e nunca encontrei problema fazendo tal. Talvez eu apenas perdi os buracos escuros Provavelmente muito tarde para este segmento, mas, alguém testou os dados históricos de: histdata Os caras têm dados históricos LIVRES MetaTrader, 66 pares, LIVRE (M1 e Tick). Obrigado antecipadamente pela ajuda.
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